История Волгоградской филармонии началась в 30-е годы ХХ века.

В целях обеспечения планового развития музыкально – концертной работы и укрепления руководства музыкальной самодеятельностью в крае, Президиум Сталинградского Крайисполкома и бюро крайкома ВКП (б) приняли решение - организовать отделение Государственной филармонии в Сталинграде с 1 июля 1936 года  и передать отделению госфилармонии симфонический оркестр, находящийся в ведении радиокомитета (Постановление №1728 от 7 июня 1936 года).

Практически сразу после основания, в 1936-37 годах, филармония стала активно участвовать в жизни города. Артисты Сталинградской филармонии выступали во всех концертных программах, которые регулярно организовывались в парке культуры и отдыха.  

В 1939 г. Сталинградская филармония пережила реорганизацию, расширила круг зрителей, ввела в репертуар эстрадный жанр. По области стали открываться ее концертные филиалы. Начала активно развиваться система гастролей. В Сталинград с концертами стали приезжать известные солисты: оперная певица Валерия Барсова, солистка Большого театра Мария Максакова, камерная певица Ирма Яунзем, скрипач-вундеркинд Буся Гольдштейн, пианист Григорий Гинзбург и другие. 22 июня 1941 года в Сталинграде должен был выступать знаменитый московский русский народный оркестр под управлением Николая Осипова. Но на рассвете началась война…

Часть работников филармонии отправились на фронт, а из оставшихся были сформированы концертные бригады. Среди передовиков военно-шефской работы Поволжья во время Великой Отечественной войны были сотрудники Сталинградской филармонии: Г.С. Герцев (директор), Д.И. Зубовский, Е.В. Леер. Артисты филармонии дали более 750 концертов.

В тяжелые годы войны руководство филармонии активно помогало семьям фронтовиков: организовывались  концерты  для создания фонда помощи семьям фронтовиков, выделялись продовольственные талоны, все семьи военнослужащих и особо нуждающиеся обеспечивались овощами и топливом.

В феврале 1943-го Советские войска одержали историческую Победу под Сталинградом, а уже  в мае того же года  начался набор хоровой капеллы, которая положила начало возрождению академического искусства в области. На базе капеллы, первыми руководителями которой были Александр Полянский и Александра Романова,  была вновь организована послевоенная филармония. В тяжелейших условиях разрушенного города поистине героическая работа артистов филармонии была лучом надежды на возрождение мирной жизни. Так, в 1944 году было дано  более 900 концертов в городе и более 500 выездных концертов,  коллективы работали с полной отдачей...

Постепенно состав филармонии  рос, расширялся её жанровый диапазон. В состав филармонии в разное время входили хоровая капелла, музыкальный лекторий, эстрадные и филармонические концертные бригады, театр кукол, театр марионеток, позднее — оркестр народных инструментов, театр художественного слова, хореографическая группа, ряд молодёжных творческих коллективов и камерных ансамблей академического жанра.